Богатство.net

Истинското богатство е вътре в теб

Суинг чартинг метод на Уилям Ган – част 1

Това е повече от статия, която учи на технически анализ – това по-скоро е история за един професионален трейдър, един борсов магьосник, който разработва рядък технически метод за прогнозиране, и за стъпките по пътя на превръщането му в печеливш търговски план. Това е основната методика за търговия на Робърт Краус – една от четирите, публикувани в книгата му “Съкровището на Ган.

 

За много пазарни участници техническият анализ е основата на всяка търговска стратегия, докато на практика пазарният анализ и търговията са два различни аспекта от този процес. Пазарният анализ може да установи важна информация, като това дали пазарния тренд е променил посоката си, или дали пазарът е достигнал до важно ниво на подкрепа. Планът за търговия, обаче, съдържа конкретни правила за действие, и именно там се съдържа разликата. Пазарният анализ може да ви каже кога и защо да се предприеме действие; търговският план казва какво действие да предприемете. Съчетанието на тези два модула е ключовата стъпка за всеки успешен трейдър. Пазарният анализ и планът за търговия; правилата за влизане и излизане от позиция; управлението на капитала (MM) и други детайли – трябва да бъдат взети предвид. Анализът е подчинен на търговията, а не обратно. Ако техническият ви анализ сигнализира за промяна в пазарния тренд, то този сигнал трябва да бъде конкретната причина да предприемете действие на пазара.

В тази статия представям уникален технически метод и търговски план. Ще обясня техническия метод за суинг търговия на Ган, предоставяйки дефиниции, както за посоката на пазарния тренд, така и за настъпила промяна в тренда. Основният търговски план съдържа правила, които касаят важни детайли като вход и изход от пазара, техники за управление на позиции, ограничаване на загубите и други. Преди да започнем, позволете ми да ви представя как придобих тази пазарна концепция.

Най-великият пазарен изследовател
Кой е най-великият пазарен изследовател на всички времена? Преди да отговорите, вземете под внимание следното: Знаете ли за някой, който да е изследвал в дълбочина пазарна геометрия, астрономия, съставни времево-рамкови зависимости, суанг трендова търговия и зони на подкрепа и съпротива базирани на геометрични ъгли? Срещали ли сте трейдъри изучавали нумерология, древна и модерна геометрия, математически зависимости между числа, време и цена? А Западна и Хинду астрология и технологията при строежа на пирамидите и техните възможни връзки с финансовите пазари? Познавате ли някой, посветил толкова време на такъв колосален изследователски труд и то без помоща на комютър?
Уилям Ган е такъв трейдър.

До ден днешен, Уилям Ган е енигма. Много се е изписало за неговия успех, или липсата на такъв. Все още стоят въпросите свързани с величието на неговите стратегии. Правил ли е състояния, или ги е губил? И най-важното, приложими ли са някои от неговите концепции в днешните динамични, управлявани от компютри пазари.
През 50те, Ган е взимал $5000 за курсовете, които е провеждал. Пресметнато в днешни долари, това се равнява на повече от $50,000. Това означава, че човек е трябвало да бъде доста сериозен трейдър в онези години, за да заплати такава сума. И все пак, би ли си струвала такава цена, ако описаните техники са истински и работещи.
Отговорът на този въпрос се съдържа във възприятието на всеки трейдър за стойност. Някои трейдъри считат $39.95 за висока цена за книга описваща една търговска стратегия, докато за други, валидните пазарни знания са безценни и $39.95 са несъществени.

Отсяване на бурените
Уилям Ган публикува редица книги. За съжаление, в повечето случаи Ган пише подобно да древните мистици, криейки реалното значение зад повърхностното обяснение. Тъй като съм чел книгите му многократно, намирам насоките му за неясни и объркани. И не само аз, негови последователи и критици са се опитвали да обяснят концепциите му на разбираем и използваем език. Малцина са успявали. Малък пример за това е прекомерната употреба на думата “квадрат”: квадрат на време и цена; квадратът на цифрата девет, квадратът на 24 и т.н. За щастие, докато книгите му са неясни, обучителните му курсове са доста по-директни и конкретни.
Преди около 10 години започнах да разпространявам информация, че търся да закупя оригинален материал на Уилям Ган, особено акцентирайки върху курсовете му. Усилията ми бяха безплодни до миналата година, когато моите усилия бяха възнаградени.
Някои от вас може да са чували за Джо Рондинон, последният трейдър обучаван от Уилям Ган. Можете да си представите очудването ми, когато Рондинон ме попита дали съм заинтересован да закупя оригинални курсове от самия Ган от 1955 година.
Рондинон обясни, че всичките пет курса автентични, в оригиналната им подвързия, подписани и датирани от Ган с лилавото му мастило. След дълго пазарене се договорихме за цена от $1.00 (да, точно така, един долар).

Мотивите на Рондинон бяха ясни: “Искам тези ръкописи да са в ръцете на трейдър и изследовател, който оценява реалната им стойност и ще ги използва.” Бях изумен от късмета си. Цялата колекция се състоеше от пет курса и две недовършени страници, датирани от 18 Април 1955 година, със следното заглавие: “Времеви периоди при търговията със соя”. Очевидно, това все още бе работа в прогрес, тъй като Ган почина малко след това.
Един от методите привлече вниманието ми – “Механични методи и Тренд Индикатори при търговията със зърно”, знаех че него трябва да изуча най-напред. Дадох приоритет на този метод и някои от резултатите от това изследване ще открите в тези редове.
Преди да продължим, искам да се уверя, че разбирате важността на плана за търговия.

План за търговия
След повече от 20 години търговия, намирам за почти невъзможна търговията без план с фиксирани правила. Ако нямате установен набор от правила, не можете да направите бектест. Без бектестинг, как можете да разберете дали системата ви е работила в миналото? Разбира се, само защото системата ви генерира позитивни резултати в миналото, това не означава, че ще е успешна и в бъдещето. Но аз гарантирам, че ако системата ви не генерира положителни математически очаквания по време на бектеста, тя няма да работи и за в бъдеще.
Бихте ли започнали строителство на къща без архитектурен план? Разбира се, че не. Липсата на план води до хаос. Същото важи и за трейдинга. Какви са компонентите на една добра търговска система? Една система или план трябва да дефинира:

1. Пазарна посока (генералната посока на пазара, например, общия тренд)

2. Посока на търговия

3. Зони на подкрепа и съпротива

4. Точки на действие (входни и изходни правила)

5. Стратегии за управление на капитала. Те трябва да включват поне:

а. Необходим капитал за търговската система
б. Стоп и стоп/реверс правила
в. Правила за запазване на реализираните печалби
г. Левъридж. Максималният дял от общия капитал използван в една сделка

С план отговарящ на това описание, вие може да сте готови да търгувате. Сега, обратно към техническия метод на Ган. Бавно, напредвах през захабените страници, като водех записки, докато напредвах. Представете си очудването ми, когато достигнах страници 11 и 12 и видях как Ган е изменил някои от оригиналните си калкулации и е подписал промените с отличаващото се и характерно за него лилаво мастило.
Тези поправки са нанесени между параграфите. Въпреки, че оригиналният курс е датиран Юни 1933 година, поправките са написани на ръка в началото на 1955. Ган е решил, че е важно да внесе тези поправки и да ги подпише преди да изпрати курса си на Рондинон. И какво е написал Ган? Много просто: “Използвай 2-дневни графики и правила, вместо 3-дневни. [Подпис] Уилям Ган.“
Това ръчно изменено копие е единственото съществуващо, доколкото ми е известно.

Дали променяйки тридневния суинг на двудневен Ган прави книгата си находка? Единственият начин, по който можех да достигна до заключение бе чрез сравнителен бектест на днешните динамични пазари, използвайки дневни и интрадей графики, затова и постъпих точно така.
Начертах на ръка бектестове на различни пазари, които ми доказаха, че “новата” концепция на Ган за двудневния суинг дава две важни сведения: Първо, посоката на тренда, и второ, точките на подкрепа и съпротива. Подходът бе опростен, но брилянтен.
Какви бяха резултатите? Не само открих, че се държи добре на дневна графика, но и интрадей резултатите бяха приемливи.
Всички суинг концепции на Ган трябваше да се обединят и интегрират в една техническа система, която е подходяща за търговия и печеливша. Тези от вас, които са опитвали да го направят знаят за какво говоря. Три основни точки трябва да се отбележат:

1. Всяка техническа система от такъв тип трябва да има прости философски основи. Системата може да бъде геометрична, математическа, времево ориентирана, или всяка комбинация от тях
2. Свръхоптимизацията е гибелна на всяка техническа система за търговия. За жалост, има програми, които насърчават дизайнерите на системи да правят точно това
3. Системата трябва да бъде достатъчно динамична, за да се променя заедно с пазара

Концепциите и техниките въплатени в търговския план представен тук са базирани на тези основни точки, и са подобни на тези, които аз използвам в личната си търговия, като включват съставни времеви периоди и концепциите на Фибоначи.

Източник : “Тechnical analysis of Stock & Commodities”



Коментирай